AIC 与 BIC:模型比较准则

AIC(赤池)与 BIC(贝叶斯)信息准则用于衡量模型质量,并对复杂度施加惩罚以防过拟合。

  • AIC/BIC 越小 → 模型越好
  • AIC = n·ln(RSS/n) + 2k    BIC = n·ln(RSS/n) + k·ln(n)
  • BIC 对额外参数的惩罚比 AIC 更重
  • BIC 倾向于选择更简单的模型
关键规则:只有在同一数据集上比较模型时,AIC/BIC 才有意义。
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试试看:增加一个 X 变量 → 重新运行回归 → 比较表格下方的新旧 AIC。数值下降说明该变量改善了模型。
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