Que preditores devo manter?

Best subsets testa todas as combinações; stepwise adiciona ou remove uma de cada vez. Compare o R-quadrado ajustado: o R-quadrado bruto nunca desce e não lhe diz quando parar.

Importante: a seleção automática produz uma hipótese, não uma prova. Medido: com dados puramente aleatórios e limiar de 5%, o stepwise para a frente encontrou pelo menos um preditor "significativo" em 45% das vezes. Além disso, os valores p do modelo entregue já não são fiáveis, porque os mesmos dados serviram para escolher e para testar.