Quels predicteurs garder ?

Best subsets teste chaque combinaison, stepwise ajoute ou retire une variable à la fois. Comparez le R-carré ajusté — le R-carré brut ne baisse jamais et ne peut pas vous dire quand arrêter.

Important : la sélection automatique produit une hypothèse, pas une preuve. Mesuré : sur des données purement aléatoires avec un seuil de 5%, le stepwise avant trouvait encore au moins un prédicteur significatif dans 45% des cas. De plus, les p-values du modèle fourni ne sont plus fiables, car les mêmes données ont servi à choisir et à tester.