Quels predicteurs garder ?

Best subsets teste chaque combinaison, stepwise ajoute ou retire une variable a la fois. Comparez le R-carre ajuste — le R-carre brut ne baisse jamais et ne peut pas vous dire quand arreter.

Important : la selection automatique produit une hypothese, pas une preuve. Mesure : sur des donnees purement aleatoires avec un seuil de 5%, le stepwise avant trouvait encore au moins un predicteur significatif dans 45% des cas. De plus, les p-values du modele fourni ne sont plus fiables, car les memes donnees ont servi a choisir et a tester.