Que predictores debo conservar?

Best subsets prueba cada combinacion; stepwise anade o quita de uno en uno. Compare el R-cuadrado ajustado: el R-cuadrado bruto nunca baja y no puede decirle cuando parar.

Importante: la seleccion automatica produce una hipotesis, no una prueba. Medido: con datos puramente aleatorios y umbral del 5%, el stepwise hacia adelante encontro al menos un predictor "significativo" el 45% de las veces. Ademas, los valores p del modelo entregado ya no son fiables, porque los mismos datos se usaron para elegir y para probar.