Welche Praediktoren soll ich behalten?

Best subsets prueft jede Kombination, Stepwise fuegt einzeln hinzu bzw. entfernt. Vergleichen Sie das korrigierte R-Quadrat — das rohe R-Quadrat faellt beim Hinzufuegen nie und kann Ihnen nicht sagen, wann Sie aufhoeren sollen.

Wichtig: automatische Auswahl liefert eine Hypothese, keinen Beweis. Gemessen: bei reinen Zufallsdaten und 5%-Schwelle fand Vorwaerts-Stepwise in 45% der Faelle mindestens einen "signifikanten" Praediktor. Die p-Werte des gelieferten Modells sind zudem nicht mehr belastbar, weil dieselben Daten zur Auswahl und zum Test dienten.