Welche Praediktoren soll ich behalten?

Best subsets prüft jede Kombination, Stepwise fügt einzeln hinzu bzw. entfernt. Vergleichen Sie das korrigierte R-Quadrat — das rohe R-Quadrat fällt beim Hinzufügen nie und kann Ihnen nicht sagen, wann Sie aufhören sollen.

Wichtig: automatische Auswahl liefert eine Hypothese, keinen Beweis. Gemessen: bei reinen Zufallsdaten und 5%-Schwelle fand Vorwärts-Stepwise in 45% der Fälle mindestens einen "signifikanten" Prädiktor. Die p-Werte des gelieferten Modells sind zudem nicht mehr belastbar, weil dieselben Daten zur Auswahl und zum Test dienten.