Какие предикторы оставить?

Best subsets перебирает все комбинации, stepwise добавляет или убирает по одной переменной. Сравнивайте скорректированный R-квадрат: обычный R-квадрат никогда не падает и не подскажет, когда остановиться.

Важно: автоматический отбор даёт гипотезу, а не доказательство. Измерено: на чисто случайных данных с порогом 5% прямой stepwise всё равно находил хотя бы один «значимый» предиктор в 45% случаев. К тому же p-значения выданной модели больше не надёжны — одни и те же данные использованы и для выбора, и для проверки.