该保留哪些预测变量？

Best subsets 穷举所有组合，逐步回归每次增删一个变量。请比较调整后 R 方 — 原始 R 方添加变量时永不下降，无法告诉你何时停止。

重要：自动选择给出的是假设，不是证据。我们做了测量：在纯随机数据和 5% 阈值下，前向逐步回归仍有 45% 的概率找到至少一个“显著”变量。而且所交付模型的 p 值已不再可信，因为同一批数据既用于选模型又用于检验。