Durbin-Watson: test di autocorrelazione

L'autocorrelazione significa che i residui seguono uno schema in sequenza: ogni errore influenza il successivo. È comune nelle serie temporali o nei dati di produzione ordinati.

Statistica DW:

• DW ≈ 2,0: ideale — nessuna autocorrelazione
• DW < 1,5: autocorrelazione positiva (gli errori derivano nella stessa direzione)
• DW > 2,5: autocorrelazione negativa (gli errori alternano direzione)

Impatto: l'autocorrelazione gonfia l'R² e rende inaffidabili gli errori standard. Prova ad aggiungere variabili con ritardo temporale o a ordinare i dati diversamente.