Durbin-Watson : test d’autocorrélation

L'autocorrélation signifie que les résidus suivent un motif dans l'ordre : chaque erreur influence la suivante. C'est fréquent dans les séries temporelles ou les données de production ordonnées.

Statistique DW :

• DW ≈ 2,0 : idéal — pas d'autocorrélation
• DW < 1,5 : autocorrélation positive (les erreurs dérivent dans le même sens)
• DW > 2,5 : autocorrélation négative (les erreurs alternent de sens)

Impact : l'autocorrélation gonfle le R² et rend les erreurs types peu fiables. Essayez d'ajouter des variables décalées dans le temps ou de réordonner les données.