Durbin-Watson: teste de autocorrelação
A autocorrelação significa que os resíduos seguem um padrão em sequência — cada erro influencia o seguinte. É comum em séries temporais ou dados de produção ordenados.
Estatística DW:
Estatística DW:
- DW ≈ 2,0: ideal — sem autocorrelação
- DW < 1,5: autocorrelação positiva (os erros derivam na mesma direção)
- DW > 2,5: autocorrelação negativa (os erros alternam de direção)
Experimente na aplicação
Experimente: execute uma regressão com dados ordenados no tempo → verifique o cartão Durbin-Watson nos Resultados. Valores longe de 2,0 sugerem efeitos de ordem.