Una previsione senza intervallo non e una previsione

Qualcuno chiede come sara il mese prossimo e voi date un numero. Viene annotato, ci si pianifica sopra, e sbaglia — come ogni previsione. Il problema non era il numero, ma darlo senza intervallo.

Perche l'intervallo si allarga. A un passo sapete quasi tutto cio che conta. A dieci passi l'errore di ogni passo alimenta il successivo: l'incertezza si accumula. Una banda di ampiezza costante sostiene che il decimo mese sia prevedibile quanto il primo. Non lo e.

Lisciamento esponenziale. Holt-Winters porta avanti livello, tendenza e una forma stagionale; i pesi α, β, γ sono adattati ai vostri dati.

ARIMA modella la dipendenza dal passato recente dopo la differenziazione. SenSight esplora una piccola griglia e sceglie per AIC — l'ordine scelto e una SCELTA, non una scoperta.

⚠️ Il numero che conta davvero: il retro-test. Ogni modello si adatta ai dati che ha visto. Per questo l'ultimo tratto viene nascosto e l'errore vero misurato li.

E il confronto che tiene onesti: la previsione ingenua e imbarazzantemente buona. Se il modello non la batte, la complessita non si ripaga.