Uma previsao sem faixa nao e uma previsao

Alguem pergunta como sera o proximo mes e voce da um numero. Anotam, planejam com ele, e ele erra — como toda previsao. O problema nunca foi o numero, e sim da-lo sem faixa.

Por que o intervalo alarga. A um passo voce sabe quase tudo o que importa. A dez passos o erro de cada passo alimenta o seguinte: a incerteza se acumula. Uma banda de largura constante afirma que o decimo mes e tao previsivel quanto o primeiro. Nao e.

Suavizacao exponencial. Holt-Winters carrega nivel, tendencia e uma forma sazonal; os pesos α, β, γ sao ajustados aos seus dados.

ARIMA modela a dependencia do passado recente apos diferenciar. O SenSight varre uma grade pequena e escolhe por AIC — a ordem escolhida e uma DECISAO, nao uma descoberta.

⚠️ O numero que realmente importa: o retro-teste. Todo modelo se ajusta aos dados que viu. Por isso o trecho final e escondido e o erro real medido ali.

E a comparacao que mantem honesto: a previsao ingenua e constrangedoramente boa. Se seu modelo nao a supera, a complexidade nao se paga.