Une prevision sans fourchette n'est pas une prevision

On vous demande a quoi ressemblera le mois prochain et vous donnez un nombre. Il est note, on planifie dessus, et il est faux — comme toute prevision. Le probleme n'etait pas le nombre, mais l'absence de fourchette.

Pourquoi l'intervalle s'elargit. A un pas, vous savez presque tout ce qui compte. A dix pas, l'erreur de chaque pas alimente le suivant : l'incertitude s'accumule. Une bande de largeur constante pretend que le dixieme mois est aussi previsible que le premier. Il ne l'est pas.

Le lissage exponentiel. Holt-Winters reporte le niveau, la tendance et une forme saisonniere ; les poids α, β, γ sont ajustes a vos donnees.

ARIMA modelise la dependance au passe recent apres differenciation. SenSight explore une petite grille et choisit par AIC — l'ordre retenu est un CHOIX, pas une decouverte.

⚠️ Le chiffre qui compte vraiment : le retro-test. Tout modele colle aux donnees qu'il a vues. On cache donc la fin de la serie et on mesure l'erreur reelle dessus.

Et la comparaison qui garde honnete : la prevision naive est embarrassante de qualite. Si votre modele ne la bat pas, sa complexite ne se paie pas.