Un pronostico sin rango no es un pronostico

Alguien pregunta como sera el mes que viene y usted da un numero. Lo anotan, planifican con el, y falla — como todo pronostico. El problema nunca fue el numero, sino darlo sin rango.

Por que se ensancha el intervalo. A un paso sabe casi todo lo relevante. A diez pasos el error de cada paso alimenta al siguiente: la incertidumbre se acumula. Una banda de ancho constante afirma que el decimo mes es tan predecible como el primero. No lo es.

Suavizado exponencial. Holt-Winters arrastra nivel, tendencia y una forma estacional; los pesos α, β, γ se ajustan a sus datos.

ARIMA modela la dependencia con el pasado reciente tras diferenciar. SenSight explora una rejilla pequena y elige por AIC — el orden elegido es una DECISION, no un descubrimiento.

⚠️ El numero que de verdad importa: la retro-prueba. Todo modelo se ajusta a los datos que vio. Por eso se oculta el tramo final y se mide el error real ahi.

Y la comparacion que mantiene honesto: el pronostico ingenuo es vergonzosamente bueno. Si su modelo no lo supera, su complejidad no se paga.