Гетероскедастичность и критерий Бройша-Пагана
Гетероскедастичность означает, что дисперсия остатков непостоянна: при одних значениях X ошибки малы, при других велики. Это нарушает допущения МНК и завышает стандартные ошибки.
Признаки:
Признаки:
- Воронкообразный разброс остатков (шире при больших X)
- Breusch-Pagan p < 0,05
- Логарифмировать Y или крупные X
- Добавить или убрать предикторы
- Использовать взвешенную регрессию (WLS)
Попробовать в приложении
Попробуйте: запустите регрессию → посмотрите результат Бройша-Пагана под таблицей коэффициентов. Если он отмечен (p < 0,05), попробуйте преобразование LOG10 для Y.